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A.發(fā)行人不同
B.投資人不同
C.SPV不同
D.信用風險轉移給SPV的方式不同
A.合約標的是股票價格指數(shù),需要將指數(shù)轉化為貨幣計量
B.合約基準價是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
C.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
D.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對沖現(xiàn)有風險時所需要的合約總數(shù)量
A.向下敲出的跨式期權空頭
B.向下敲出的跨式期權多頭
C.下跌敲入的看跌期權多頭
D.下跌敲入的看跌期權空頭
A.浮動收益證券利息–向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
B.浮動收益證券利息+向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
最新試題
多元線性回歸模型的基本假定有()。
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產(chǎn)品,掛鉤標的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當指數(shù)上漲100個點時,產(chǎn)品損益()。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
某年7月中旬,某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權,支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。
在自動贖回結構中,典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者()。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調整資產(chǎn)配置,該交易策略的結果為()。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括()。
關于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系,通常可以通過()來衡量變量之間的線性相關程度。