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A.發(fā)行人不同
B.投資人不同
C.SPV不同
D.信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給SPV的方式不同
A.合約標(biāo)的是股票價(jià)格指數(shù)，需要將指數(shù)轉(zhuǎn)化為貨幣計(jì)量
B.合約基準(zhǔn)價(jià)是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
C.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
D.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對(duì)沖現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所需要的合約總數(shù)量
A.向下敲出的跨式期權(quán)空頭
B.向下敲出的跨式期權(quán)多頭
C.下跌敲入的看跌期權(quán)多頭
D.下跌敲入的看跌期權(quán)空頭
A.浮動(dòng)收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
B.浮動(dòng)收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
最新試題
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國(guó)債期貨來(lái)調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。（）
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。