A.發(fā)行人不同
B.投資人不同
C.SPV不同
D.信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移給SPV的方式不同
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A.合約標(biāo)的是股票價格指數(shù)，需要將指數(shù)轉(zhuǎn)化為貨幣計量
B.合約基準(zhǔn)價是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
C.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
D.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對沖現(xiàn)有風(fēng)險時所需要的合約總數(shù)量
A.向下敲出的跨式期權(quán)空頭
B.向下敲出的跨式期權(quán)多頭
C.下跌敲入的看跌期權(quán)多頭
D.下跌敲入的看跌期權(quán)空頭
A.浮動收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
B.浮動收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
A.區(qū)間浮動結(jié)構(gòu)類似于浮動利率債券
B.區(qū)間浮動結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品實際上相當(dāng)于一份內(nèi)嵌了利率互換和利率上限期權(quán)的固定利率債券
C.投資者投資區(qū)間浮動利率結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的目的是確保投資的最低收益
D.區(qū)間浮動利率結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的投資者大多是貨幣市場的投資者
A.專業(yè)的投資銀行
B.證券經(jīng)紀(jì)商
C.普通投資者
D.該產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)者
A.區(qū)間浮動利率結(jié)構(gòu)
B.超級浮動利率結(jié)構(gòu)
C.正向浮動利率結(jié)構(gòu)
D.逆向浮動利率結(jié)構(gòu)
A.買入遠(yuǎn)期美元
B.賣出遠(yuǎn)期美元
C.買入遠(yuǎn)期歐元
D.賣出遠(yuǎn)期歐元
A.1000萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款
B.1000萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款
C.800萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款
D.800萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款
最新試題
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
實體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
多元線性回歸模型的基本假定有()。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標(biāo)是指（）。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。