問答題試述人們怎樣對系統(tǒng)風險進行套期保值。

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1.單項選擇題以股票和期權的頭寸來對標的資產(chǎn)價格的波動性進行套期保值，這被稱為（）。

A.穩(wěn)定的
B.德爾塔中性
C.波動率中性
D.無風險的
E.上述各項均不準確

2.單項選擇題對未來的利率變動做套期保值（）。

A.非常簡單，因為許多不同的固定收入型投資的期貨是存在的
B.在降低風險方面，即便運用交叉套期保值，也比不套期保值要好
C.很復雜，因為收益率價差隨時間有波動
D.a和b
E.b和c

3.單項選擇題你認購了60天到期的?？松竟善钡目礉q期權，實施價格為45美元，隱含的標準差為0.25，另一份60天看漲期權的實施價格為40美元，隱含的標準差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形（）。

A.購買一份實施價格為45美元的看漲期權，出售一份實施價格為40美元的看漲期權
B.購買一份實施價格為45美元的看漲期權，購買一份實施價格為40美元的看漲期權
C.出售一份實施價格為45美元的看漲期權，出售一份實施價格為40美元的看漲期權
D.出售一份實施價格為45美元的看漲期權，購買一份實施價格為40美元的看漲期權
E.不利用，無套利可能