單項選擇題美國電話電報公司股票現(xiàn)在售價為每股50美元。看跌期權的實施價為55美元，到期日為60天，其價格為5.20美元。無風險利率為0.04/年。隱含的股票收益率標準差為0.25，且在60天內(nèi)無紅利支付。假如你相信在未來兩個月美國電話電報公司的股票收益標準差將是0.20，看跌期權被定價過高。你將做什么來利用這種情形（）。

A.出售一份看跌期權并購買85股股票
B.出售一份看跌期權并出售85股股票
C.購買一份看跌期權并出售85股股票
D.購買一份看跌期權并購買85股股票
E.不利用，無套利可能


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3.單項選擇題

使用下列信息回答問題：

兩個期權中的一個定價錯誤，你將采取什么行動來獲得套利利潤（）。

A.同時出售一看漲期權合約和購買84股股票，因為看漲期權定價錯誤
B.同時購買一看跌期權合約和購買16股股票，因為看跌期權定價錯誤
C.同時購買一看漲期權合約和出售84股股票，因為看漲期權定價錯誤
D.同時出售一看跌期權合約和出售16股股票，因為看跌期權定價錯誤
E.無套利可能

4.單項選擇題

使用下列信息回答問題：

兩個期權中哪一個定價不當（）。

A.看跌期權與看漲期權都是
B.看漲期權定價錯誤
C.看跌期權定價錯誤，看漲期權定價沒有錯誤
D.上述各項不能確定
E.上述各項均不準確