A.現(xiàn)貨價(jià)格-行權(quán)價(jià)格
B.現(xiàn)貨價(jià)格-行權(quán)價(jià)格的現(xiàn)值
C.遠(yuǎn)期合約價(jià)值
D.0和遠(yuǎn)期合約價(jià)值的較大者
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A.看漲期權(quán)權(quán)利方
B.看漲期權(quán)義務(wù)方
C.看跌期權(quán)權(quán)利方
D.看跌期權(quán)義務(wù)方
A.有無發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數(shù)量是否有限
C.是否既有權(quán)利也有業(yè)務(wù)
D.是否可以在交易所交易
A.轉(zhuǎn)股權(quán)
B.回售權(quán)
C.贖回權(quán)
D.調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)的權(quán)利
A.期權(quán)期限
B.行權(quán)價(jià)格
C.合約單位
D.都不調(diào)整
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.百慕大式期權(quán)
D.亞式期權(quán)
最新試題
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）