造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。