遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。