A.OIS利率低于相應(yīng)的LIBOR
B.OIS利率高于相應(yīng)的LIBOR
C.OIS利率有時(shí)比LIBOR更高，有時(shí)更低
D.OIS利率相當(dāng)于一天的LIBOR
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你可能感興趣的試題
A.將一種貨幣投資換成另一種貨幣投資
B.將一種貨幣借款換成另一種貨幣借款
C.利用兩國稅率不同的情況
D.上述全部
A.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期LIBOR，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
B.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期OIS利率，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
C.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期LIBOR，并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
D.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期OIS利率，并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
最新試題
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。