問答題零息票債券的面值都是100元，交易無摩擦。假設(shè)從現(xiàn)在開始1年后到期的零息票債券的價(jià)格為98元，從1年后開始2年后到期的零息票債券的價(jià)格也為98元。那么從現(xiàn)在開始2年后到期的零息票債券的價(jià)格為多少？如果從現(xiàn)在開始2年后到期的零息票債券價(jià)格為97元，問是否存在套利機(jī)會(huì)？如果有，如何套利，獲利多少？
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最新試題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題