某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者買入1手6個月到期的滬深股指期貨合約,買入價3200.0點,同期滬深300指數(shù)點位為3300.0點;到期時滬深300指數(shù)收盤價為3500.0點,當天股指期貨交割結(jié)算價3498.50點。與按指數(shù)構(gòu)成比例來配置同樣市值的成分股相比,該投資者的超額收益約為()萬元。(不考慮手續(xù)費等交易費用)A.12
B.9
C.6
D.3
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某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者最終選用股指期貨進行指數(shù)化投資,其原因可能有()。A.期貨違約風險很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價格貼水
D.期貨價格升水
某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有()。A.權益證券市場中立策略
B.增強型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略
D.“指數(shù)期貨+債券”增值策略
生產(chǎn)一噸鋼坯需要消耗1.7噸的鐵礦石和0.5噸焦炭,鐵礦石價格為450元/噸,焦炭價格為1450元/噸,生鐵制成費為400元/噸,粗鋼制成費為450元/噸,螺紋鋼軋鋼費為200元/噸。
螺紋鋼的生產(chǎn)成本為()元/噸。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
某日,某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。
飼料公司的合理策略應該是()。A.考慮立即在期貨市場上進行豆粕買入套保
B.接受油廠報價,與油廠進行豆粕基差貿(mào)易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場上進行豆粕采購
D.不宜接受油廠報價,即不與油廠進行豆粕基差貿(mào)易
某日,某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。
根據(jù)對未來一段時間豆粕基差的分析,以下判斷正確的是()。A.與買入期貨相比,當前買入現(xiàn)貨豆粕的風險較高
B.期貨價格可能被高估或現(xiàn)貨價格被低估
C.與買入期貨相比,當前買入現(xiàn)貨豆粕的風險較低
D.期貨價格可能被低估或現(xiàn)貨價格被高估
最新試題
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關鍵是()。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求,開發(fā)設計相應的場外期權合約,場外期權合約的設計要素包括()。
關于收益增強結(jié)構(gòu),下列說法錯誤的是()。
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約,并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。()
下列選項中,屬于非可交割券的有()。