單項選擇題

某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。

該投資者買入1手6個月到期的滬深股指期貨合約,買入價3200.0點,同期滬深300指數(shù)點位為3300.0點;到期時滬深300指數(shù)收盤價為3500.0點,當天股指期貨交割結(jié)算價3498.50點。與按指數(shù)構(gòu)成比例來配置同樣市值的成分股相比,該投資者的超額收益約為()萬元。(不考慮手續(xù)費等交易費用)

A.12
B.9
C.6
D.3


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2.多項選擇題

某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。

該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有()。

A.權益證券市場中立策略
B.增強型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略
D.“指數(shù)期貨+債券”增值策略

4.多項選擇題

某日,某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格+升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為+200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn),豆粕基差通常在0~150元/噸的區(qū)間。

飼料公司的合理策略應該是()。

A.考慮立即在期貨市場上進行豆粕買入套保
B.接受油廠報價,與油廠進行豆粕基差貿(mào)易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場上進行豆粕采購
D.不宜接受油廠報價,即不與油廠進行豆粕基差貿(mào)易