A.采用公開(kāi)競(jìng)價(jià)
B.當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)可以當(dāng)日平倉(cāng)
C.交易場(chǎng)所是相同的
D.結(jié)算方式是相同的
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A.升水30點(diǎn)
B.貼水30點(diǎn)
C.升水0.003英鎊
D.貼水0.003英鎊
A.客戶持倉(cāng)超過(guò)了持倉(cāng)限額
B.合約連續(xù)漲（跌）停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)
C.會(huì)員持倉(cāng)超過(guò)了持倉(cāng)限額
D.臨近交割時(shí)，客戶或會(huì)員的持倉(cāng)超過(guò)了持倉(cāng)限額
A.是我國(guó)第一家商品期貨交易所
B.交易品種以農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬類為主
C.不以營(yíng)利為目的
D.會(huì)員大會(huì)是其常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)
A.100.80元
B.98.80元
C.101.20元
D.99.20元
A.該期權(quán)處于虛值狀態(tài)
B.該期權(quán)處于平值狀態(tài)
C.該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
D.條件不明確，不能判斷其所處狀態(tài)
A.下達(dá)套利限價(jià)指令者希望以理想價(jià)差成交
B.使用該指令能保證立刻成交
C.套利市價(jià)指令無(wú)需指明價(jià)差，套利限價(jià)指令必須指明價(jià)差大小
D.套利限價(jià)指令是指按照指定的價(jià)差或更優(yōu)的價(jià)差成交的指令
最新試題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過(guò)（）實(shí)現(xiàn)。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。