問(wèn)答題某農(nóng)場(chǎng)預(yù)計(jì)在10月份出售500噸大豆，現(xiàn)在是7月1日，大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為每噸2010元。該農(nóng)場(chǎng)擔(dān)心到時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格可能下跌，決定到大連商品交易所進(jìn)行大豆期貨交易。7月1日大豆期貨價(jià)格為每噸2080元，假定10月1日大豆現(xiàn)貨價(jià)格為每噸1980元，期貨價(jià)格為每噸2050元。該農(nóng)場(chǎng)如何對(duì)其生產(chǎn)的大豆作套期保值？結(jié)果如何（每10噸為一手）？試作簡(jiǎn)要分析。

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除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）

題型：多項(xiàng)選擇題

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

題型：多項(xiàng)選擇題

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

題型：判斷題