問答題

用GBI銀行提供的資料回答以下問題:

附注:目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動利率貸款定價為在倫敦同業(yè)拆借利率(目前為11%)的基礎(chǔ)上加上4%。固定利率貸款的期限為5年,年利率為12%。核心存款都是采用固定利率,期限為2年,年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。

GBI銀行的久期缺口是多少?利率風(fēng)險暴露是多少?如果△R/(1+R)=0.01,對銀行所有者權(quán)益的市場價格有什么影響?

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