問答題計(jì)算下面金融機(jī)構(gòu)的杠桿修正久期缺口。其擁有1000000元資產(chǎn),投資于30年、利率為10%、每半年付息一次且以面值出售的國(guó)庫(kù)券,久期為9.94年。還擁有900000元的負(fù)債,是通過2年期、利率為7.25%、每半年付息一次且以面值出售的債券籌集的資金。如果△R/(1+R/2)=-0.0020,對(duì)凈值有何影響?
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