問答題如何構(gòu)建合成股票多頭策略？
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2.單項選擇題賣出1張行權(quán)價為50元的平值認(rèn)購股票期權(quán)，假設(shè)合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略？（）
A.買入1000股標(biāo)的股票
B.賣出1000股標(biāo)的股票
C.買入500股標(biāo)的股票
D.賣出500股標(biāo)的股票
3.單項選擇題相同標(biāo)的物的認(rèn)購期權(quán)X和Y。X期權(quán)深度實值，Y期權(quán)平值。一般來說，當(dāng)其他條件不變而隱含波動率增大時，下列說法正確的是（）。
A.X期權(quán)的價格增幅大于Y期權(quán)的價格增幅
B.X期權(quán)的價格增幅小于Y期權(quán)的價格增幅
C.X期權(quán)的價格增幅等于Y期權(quán)的價格增長
D.無法判斷
4.單項選擇題假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)利率為0，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
A.20
B.18
C.2
D.1
5.單項選擇題假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
A.20000
B.18000
C.1760
D.500
最新試題
對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最?。浚ǎ?/p>
題型：單項選擇題
對于行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)CL，行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購價差策略？（）
題型：單項選擇題
王先生以0.3元每股的價格買入1張行權(quán)價格為20元的甲股票認(rèn)購期權(quán)M（合約單位為10000股），買入1張行權(quán)價格為24元的甲股票認(rèn)購期權(quán)N，股票在到期日價格為22.5元，則王先生買入的認(rèn)購期權(quán)（）
題型：單項選擇題
如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
題型：問答題
什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
題型：問答題
投資者認(rèn)為某股票將處于緩慢升勢，升幅不大，其可以采用的策略是（）
題型：單項選擇題
如何構(gòu)建勒式策略？
題型：問答題
蝶式認(rèn)沽策略指的是（）
題型：單項選擇題
某投資者買進股票認(rèn)沽期權(quán)，是因為該投資者認(rèn)為未來的股票行情是（）
題型：單項選擇題
賣出ETF認(rèn)沽期權(quán)開倉的投資者，（）。
題型：單項選擇題