單項選擇題賣出1張行權價為50元的平值認購股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略？（）
A.買入1000股標的股票
B.賣出1000股標的股票
C.買入500股標的股票
D.賣出500股標的股票
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1.單項選擇題相同標的物的認購期權X和Y。X期權深度實值，Y期權平值。一般來說，當其他條件不變而隱含波動率增大時，下列說法正確的是（）。
A.X期權的價格增幅大于Y期權的價格增幅
B.X期權的價格增幅小于Y期權的價格增幅
C.X期權的價格增幅等于Y期權的價格增長
D.無法判斷
2.單項選擇題假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設利率為0，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。
A.20
B.18
C.2
D.1
3.單項選擇題假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認沽期權的結算價為0.05元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
A.20000
B.18000
C.1760
D.500
4.單項選擇題假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的開盤參考價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
A.20000
B.50000
C.12000
D.5000
5.單項選擇題以3元賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
A.3
B.2
C.1
D.-2
最新試題
下列關于上證50ETF期權合約的說法正確的是（）
題型：多項選擇題
對于現(xiàn)價為11元的某一標的證券，其行權價格為10元、1個月到期的認購期權權利金價格為1.5元，則買入開倉該認購期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標的證券價格為12.5元，那么該認購期權持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）
題型：單項選擇題
為構成一個領口策略，我們需要持有標的股票，并（）虛值認購期權以及（）虛值認沽期權。
題型：單項選擇題
以下關于蝶式認購期權論述，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
二級投資者可以進行的個股期權交易類型包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪種行情時最適合構建牛市認購價差期權策略？（）
題型：單項選擇題
跨式策略應該在何種情況下使用（）
題型：單項選擇題
王先生以0.3元每股的價格買入1張行權價格為20元的甲股票認購期權M（合約單位為10000股），買入1張行權價格為24元的甲股票認購期權N，股票在到期日價格為22.5元，則王先生買入的認購期權（）
題型：單項選擇題
什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？
題型：問答題
對于行權價較低的認購期權CL，行權價較高的認購期權CH，如何構建熊市認購價差策略？（）
題型：單項選擇題