投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權進行Delta中性風險對沖。

當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認股期權并持有到期投資者的風險越大。

下列關于上證50ETF期權合約的說法正確的是（）

投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權價格為5元的認沽期權，以1.12元的價格賣出開倉1張行權價格為6元的認沽期權，構建出了一組牛市認沽價差策略的期權組合，該標的證券期權合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當?shù)狡谌諛说淖C券的價格達到5.4元，該組合的盈虧情況為（）

如何計算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？

某股票的價格為50元，其行權價為51元的認購期權的權利金為2元，則檔該股票價格每上升1元時，其權利金變動最有可能為以下哪種？（）

蝶式認沽策略指的是（）

某投資者買進股票認沽期權，是因為該投資者認為未來的股票行情是（）

以1元賣出行權價為30元的6個月期股票認購期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。