A.下跌1元
B.上漲0.5元
C.下跌0.5元
D.上漲1元
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A.14.7
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A.64
B.65
C.66
D.67
A.5
B.8
C.7
D.15
A.Delta是可以是正數(shù),也可以是負(fù)數(shù)
B.Delta表示股票價(jià)格變化一個(gè)單位時(shí),對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約的價(jià)格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的Delta值當(dāng)做這個(gè)期權(quán)在到期時(shí)成為實(shí)值期權(quán)的概率
D.即將到期的實(shí)值期權(quán)的Delta絕對(duì)值接近0
最新試題
如何計(jì)算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)?
投資者可以通過()對(duì)賣出開倉(cāng)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
蝶式認(rèn)沽策略指的是()
什么是領(lǐng)口策略?領(lǐng)口策略的交易目的是什么?
如何構(gòu)建蝶式策略?
以下關(guān)于蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)論述,錯(cuò)誤的是()
對(duì)于現(xiàn)價(jià)為11元的某一標(biāo)的證券,其行權(quán)價(jià)格為10元、1個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為1.5元,則買入開倉(cāng)該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為(),若到期日標(biāo)的證券價(jià)格為12.5元,那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)持有到期的利潤(rùn)率=扣除成本后的盈利/成本為()
波動(dòng)率微笑是指當(dāng)其他臺(tái)約條款相同時(shí),()
以1元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點(diǎn)是()元。
如何計(jì)算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)?