A.市場期望理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.均值方差模型
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A.弧線
B.折現(xiàn)
C.直線
D.不確定
A.首次對風險和收益進行精確的描述，解決對風險的衡量問題，使投資學從一個藝術邁向科學
B.分散投資的合理性為基金管理提供理論依據(jù)。單個資產的風險并不重要，重要的是組合的風險
C.從單個證券的分析，轉向組合的分析
D.適用于市場中所有的投資者和投資組合研究
A.相關證券的方差-協(xié)方差估計
B.最優(yōu)化的數(shù)學模型
C.N種證券的市場因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報表示為風險因子非預期波動的函數(shù)，即為因子模型
A.套利
B.欺詐
C.內幕交易
D.操縱市場
A.內幕人士所知道的信息
B.歷史交易數(shù)據(jù)
C.專利情況
D.收益預測
最新試題
一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風險的年利率為8%，遠期價格為（）。
對敲多頭組合：同時買進具有相同（）同一種股票看漲期權與看跌期權。
期貨合約的標準化（）了遠期交易的自由性，（）了流動性。
基金管理人控制實際的資產，且具有資產投資的指令權。
衍生金融工具既可以用于投機獲利，也可以用于套期保值。
開放式基金申購、贖回的原則是（）。
某股票的實際市盈率低估時，應該賣出該股票。
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。
如果一家公司在市場利率高時以高利率發(fā)行一種債券，此后市場利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。
一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。