多項(xiàng)選擇題馬克維茨的資產(chǎn)選擇模型需要（）。

A.相關(guān)證券的方差-協(xié)方差估計(jì)
B.最優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型
C.N種證券的市場(chǎng)因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預(yù)期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報(bào)表示為風(fēng)險(xiǎn)因子非預(yù)期波動(dòng)的函數(shù)，即為因子模型


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題下列哪些是證券市場(chǎng)上禁止的交易行為（）。

A.套利
B.欺詐
C.內(nèi)幕交易
D.操縱市場(chǎng)

2.多項(xiàng)選擇題半強(qiáng)式有效市場(chǎng)中價(jià)格反映了以下哪些信息（）。

A.內(nèi)幕人士所知道的信息
B.歷史交易數(shù)據(jù)
C.專(zhuān)利情況
D.收益預(yù)測(cè)

3.單項(xiàng)選擇題由單基金定理導(dǎo)出（）。

A.CML
B.SML
C.CAPM
D.APT

4.單項(xiàng)選擇題APT的基本假設(shè)中，投資者是（）。

A.知足的
B.不知足的
C.風(fēng)險(xiǎn)中性的
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡的