多項選擇題資產(chǎn)組合理論的基本假設(shè)包括（）。

A.均方準則：投資者僅僅以期望收益率和方差（標準差）來評價資產(chǎn)組合
B.投資者理性：投資者是不知足的和風險厭惡的
C.瞬時投資：投資者的投資為單一投資期，多期投資是單期投資的不斷重復(fù)
D.有效組合：在資金約束下，投資者希望持有具有最高收益的均方標準的組合


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在利率理論中主要有兩個因素在起作用，是（）。

A.期限的長短
B.利率的波動
C.風險厭惡程度
D.利率的大小

2.單項選擇題資產(chǎn)組合的機會集合稱為（）。

A.可行集
B.有效集
C.有效組合
D.可行組合

3.單項選擇題（）定價在金融工程中處于核心地位。

A.風險規(guī)避
B.風險中性
C.風險偏好
D.不確定

4.單項選擇題非系統(tǒng)風險（）通過組合投資予以分散。

A.不確定
B.不可以
C.可以

5.單項選擇題CAPM（）單一時期模型，APT（）單一時期。

A.是、是
B.是、不一定是
C.不一定是、是
D.不一定是、不一定是