A.久期對(duì)利率的敏感性進(jìn)行測(cè)量實(shí)際上只考慮了價(jià)格變化與收益率之間的線性關(guān)系，而實(shí)際上，市場(chǎng)的實(shí)際情況是非線性的
B.所有現(xiàn)金流都只采用了一個(gè)折現(xiàn)率，也即意味著利率期限結(jié)構(gòu)是平坦的，不符合現(xiàn)實(shí)
C.用3個(gè)月的即期利率來(lái)折現(xiàn)30年的債券顯然是不合理的
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A.越高
B.越低
C.不確定
D.無(wú)影響
A.到期收益率
B.息票率
C.內(nèi)在收益率
D.票面利率
A.低估、看多
B.低估、看空
C.高估、看多
D.高估、看空
A.每股面值
B.每股賬面價(jià)值
C.重置價(jià)值
D.清算價(jià)值
A.可贖回債券
B.可遞延債權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可延期債券
最新試題
一個(gè)現(xiàn)價(jià)為100元的股票的10個(gè)月期的遠(yuǎn)期合約，若在3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月后都會(huì)有每股1.5元的利潤(rùn)，若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的年利率為8%，遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。
對(duì)于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無(wú)限。
期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化（）了遠(yuǎn)期交易的自由性，（）了流動(dòng)性。
公司型基金的投資者有雙重身份，既是基金持有人，又是股東，基金本身是一個(gè)獨(dú)立法人。
資產(chǎn)支持債券的信用基礎(chǔ)不在于 SPV的資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，而是支持債券的資產(chǎn)的未來(lái)收益，擔(dān)保人的信用或抵押物。
股東的破產(chǎn)會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成影響。
基金管理人控制實(shí)際的資產(chǎn)，且具有資產(chǎn)投資的指令權(quán)。
不需印制券面及憑證，而是利用賬戶通過(guò)電腦系統(tǒng)完成國(guó)債發(fā)行、交易及兌付的全過(guò)程的國(guó)債是指（）。
優(yōu)先股相對(duì)于普通股缺少的權(quán)利為（）。
息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時(shí)間。