多項(xiàng)選擇題關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.β衡量的風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法通過(guò)分散化消除
B.證券的期望收益是關(guān)于β的線性函數(shù)，這表明市場(chǎng)僅僅對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償，而對(duì)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不補(bǔ)償
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以由技術(shù)手段來(lái)消除
D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以由技術(shù)手段來(lái)消除


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1.多項(xiàng)選擇題兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的可行集可能是（）。

A.一條直線
B.一條折現(xiàn)
C.一條拋物線
D.一條平滑曲線

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于利率期望理論的結(jié)論正確的有（）。

A.若遠(yuǎn)期利率上升，則長(zhǎng)期債券的到期收益率上升，即上升式利率期限結(jié)構(gòu)
B.若遠(yuǎn)期利率下降，則長(zhǎng)期債券的到期收益率下降，即下降式利率期限結(jié)構(gòu)
C.投資于長(zhǎng)期債券的報(bào)酬率也可由重復(fù)轉(zhuǎn)投資于短期債券獲得
D.投資于長(zhǎng)期債券的報(bào)酬率不可以由重復(fù)轉(zhuǎn)投資于短期債券獲得

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于信用交易，下面說(shuō)法正確的是（）。

A.信用交易包括了買(mǎi)空交易和賣(mài)空交易
B.買(mǎi)空交易是指投資者向證券公司借資金去購(gòu)買(mǎi)比自己投入資本量更多的證券
C.賣(mài)空是指投資者交納一部分保證金，向經(jīng)紀(jì)商借證券來(lái)出售，待證券價(jià)格下跌后再買(mǎi)回證券交給借出者
D.投資者進(jìn)行信用交易時(shí)完全不必使用自有資金

4.多項(xiàng)選擇題在有效市場(chǎng)中下面的說(shuō)法正確的是（）。

A.在媒體上發(fā)布的投資選股建議都是無(wú)效的
B.大眾已知的投資策略不能產(chǎn)生超額利潤(rùn)
C.內(nèi)幕信息往往不是內(nèi)幕
D.只有無(wú)成本的選股建議，才會(huì)以無(wú)成本公布出來(lái)，而無(wú)成本的選股建議是無(wú)效的

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于最優(yōu)資產(chǎn)組合，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.由于假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，因此，最優(yōu)投資組合必定位于有效集邊界上，其他非有效的組合可以首先被排除
B.雖然投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，但程度有所不同，因此，最終從有效邊界上挑選那一個(gè)資產(chǎn)組合，則取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度
C.度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的無(wú)差異曲線決定了最優(yōu)的投資組合
D.度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的無(wú)差異曲線與有效邊界共同決定了最優(yōu)的投資組合