A.由于假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，因此，最優(yōu)投資組合必定位于有效集邊界上，其他非有效的組合可以首先被排除
B.雖然投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，但程度有所不同，因此，最終從有效邊界上挑選那一個(gè)資產(chǎn)組合，則取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度
C.度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的無差異曲線決定了最優(yōu)的投資組合
D.度量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的無差異曲線與有效邊界共同決定了最優(yōu)的投資組合
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A.市場(chǎng)中的每個(gè)投資者都是資產(chǎn)組合理論的有效應(yīng)用者
B.投資者對(duì)每個(gè)資產(chǎn)回報(bào)的均值、方差以及協(xié)方差具有相同的預(yù)期
C.投資者之間的差異：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度
D.投資者均持有市場(chǎng)組合
A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降
A.存貨表
B.損益表
C.現(xiàn)金流量表
D.資產(chǎn)負(fù)債表
A.有效
B.無效
C.不確定
D.兩者之間沒有關(guān)系
A.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.局部風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.整體風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
基金管理人控制實(shí)際的資產(chǎn)，且具有資產(chǎn)投資的指令權(quán)。
對(duì)于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
不需印制券面及憑證，而是利用賬戶通過電腦系統(tǒng)完成國(guó)債發(fā)行、交易及兌付的全過程的國(guó)債是指（）。
對(duì)敲多頭組合：同時(shí)買進(jìn)具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。
久期是對(duì)債券價(jià)格對(duì)利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價(jià)格變化越大。
息票率是債券債券收益率的一個(gè)合適的衡量指標(biāo)。
優(yōu)先股相對(duì)于普通股缺少的權(quán)利為（）。
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設(shè)該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。
歐洲債券是指在其它國(guó)家發(fā)行人在歐洲發(fā)行的，面值以美元標(biāo)價(jià)的國(guó)際債券。
如果一家公司在市場(chǎng)利率高時(shí)以高利率發(fā)行一種債券，此后市場(chǎng)利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。