單項選擇題假設一個期權投資組合，Delta約為0，同時有負Gamma、負Vega和正Theta，對該組合進行風險分析，不正確的是（）

A.負Gamma值意味著如果標的資產(chǎn)單邊大幅變動，會對組合造成較大風險
B.負Vega值意味著認為市場隱含波動率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時間收益
D.該組合可能進行Delta中性對沖


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1.單項選擇題風險計量方法需要達到的目的不包括（）

A.能構(gòu)造一個描述投資組合價值變化的概率分布，建立其與各個風險因子的映射
B.能識別影響持倉價值的風險因子，并精確描述其未來變化趨勢
C.能整體描述投資組合價值風險
D.能讓公司高層領導簡單直觀地理解

2.單項選擇題下列風險事項中，最有可能進行完全規(guī)避以進行風險緩釋的是（）

A.股票波動率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關聯(lián)交易

4.單項選擇題下列關于VaR值的表述正確的是（）

A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡便
B.目前無論國內(nèi)外，大多數(shù)券商仍采用歷史法計算VaR值，是因為歷史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時間跨度較長，覆蓋面較廣，因此對近期市場變化更為敏感
D.在時間賦權VaR中，1年前某個交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對VaR值影響更小

5.單項選擇題假設某投資經(jīng)理持有一張信用違約互換（CDS），為對沖風險，該投資經(jīng)理最可能使用下列哪組對沖工具（）

A.債券、利率互換
B.指數(shù)期權、指數(shù)期貨
C.匯率互換、債券
D.利率互換、指數(shù)期貨

6.單項選擇題采用風險矩陣進行風險分析，相較于期望損失的優(yōu)勢不包括（）

A.對風險發(fā)生概率與風險暴露有更詳盡的描述
B.對風險分析的可視性更強
C.對風險發(fā)生概率大但風險暴露小與風險發(fā)生概率小但是風險暴露較大這兩類進行區(qū)別
D.對風險數(shù)據(jù)通過二維矩陣進行測評，更加精確

7.單項選擇題下列風險事項中，哪一項為可接受風險正確的定義（）

A.進行風險處置的成本高于風險造成的損失
B.風險無法完全規(guī)避
C.期望損失非常小
D.風險發(fā)生概率非常小