A.交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)
D.資本風(fēng)險(xiǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
C.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的管理
D.資本管理
A.VaR模型的估計(jì)應(yīng)該逐日進(jìn)行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風(fēng)險(xiǎn)頭寸的計(jì)算期間
D.估計(jì)VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)
A.放款部門(mén)
B.外匯部門(mén)
C.風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)
D.內(nèi)部控制部門(mén)
A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價(jià)格異常變動(dòng)情景
D.置信水平內(nèi)之變動(dòng)情景
A.VaR模型
B.返回檢驗(yàn)
C.壓力測(cè)試
D.敏感度分析
最新試題
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí)，則將要求銀行的資本要求：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆](méi)有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)”是：（）。
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類(lèi)別分類(lèi)披露: （）。
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)（）。
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。