A.VaR模型的估計(jì)應(yīng)該逐日進(jìn)行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風(fēng)險(xiǎn)頭寸的計(jì)算期間
D.估計(jì)VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)
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A.放款部門
B.外匯部門
C.風(fēng)險(xiǎn)控制部門
D.內(nèi)部控制部門
A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價(jià)格異常變動(dòng)情景
D.置信水平內(nèi)之變動(dòng)情景
A.VaR模型
B.返回檢驗(yàn)
C.壓力測試
D.敏感度分析
A.3
B.4
C.5
D.6
A.巴塞爾委員會(huì)
B.各國監(jiān)管當(dāng)局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
最新試題
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對抵押物的所有權(quán)而無力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對（）。
“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)”是：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。