A.標(biāo)的物的價格-執(zhí)行價格+權(quán)利金
B.標(biāo)的物的價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金
C.執(zhí)行價格-標(biāo)的物的價格-權(quán)利金
D.執(zhí)行價格-標(biāo)的物的價格+權(quán)利金
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A.采用公開競價
B.當(dāng)日開倉可以當(dāng)日平倉
C.交易場所是相同的
D.結(jié)算方式是相同的
A.升水30點(diǎn)
B.貼水30點(diǎn)
C.升水0.003英鎊
D.貼水0.003英鎊
A.客戶持倉超過了持倉限額
B.合約連續(xù)漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價
C.會員持倉超過了持倉限額
D.臨近交割時,客戶或會員的持倉超過了持倉限額
A.是我國第一家商品期貨交易所
B.交易品種以農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬類為主
C.不以營利為目的
D.會員大會是其常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)
A.100.80元
B.98.80元
C.101.20元
D.99.20元
A.該期權(quán)處于虛值狀態(tài)
B.該期權(quán)處于平值狀態(tài)
C.該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
D.條件不明確,不能判斷其所處狀態(tài)
A.下達(dá)套利限價指令者希望以理想價差成交
B.使用該指令能保證立刻成交
C.套利市價指令無需指明價差,套利限價指令必須指明價差大小
D.套利限價指令是指按照指定的價差或更優(yōu)的價差成交的指令
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個人。()
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
下列對點(diǎn)價交易的描述,正確的是()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價方式。()
以下屬于期貨價差套利種類的有()。