互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。