問(wèn)答題假設(shè)目前白銀價(jià)格為每盎司80元，儲(chǔ)存成本為每盎司每年2元，每3個(gè)月初預(yù)付一次，所有期限的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利率均為5%，求9個(gè)月后交割的白銀遠(yuǎn)期的價(jià)格。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.名詞解釋SAFE
3.名詞解釋FRA
4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)6個(gè)月期利率是9％，12個(gè)月期利率是10％，18個(gè)月期利率為12%，則6×12FRA的定價(jià)的理論價(jià)格為（）。
A.12%
B.10%
C.10.5%
D.11%
最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
題型：判斷題
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項(xiàng)選擇題