問答題某股票預(yù)計(jì)在2個月和5個月后每股分別派發(fā)1元股息，該股票目前市價(jià)等于30，所有期限的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率均為6%，某投資者剛?cè)〉迷摴善?個月期的遠(yuǎn)期合約空頭，請問：該遠(yuǎn)期價(jià)格等于多少？若交割價(jià)格等于遠(yuǎn)期價(jià)格，則遠(yuǎn)期合約的初始值等于多少？3個月后，該股票價(jià)格漲到35元，無風(fēng)險(xiǎn)利率仍為6%，此時遠(yuǎn)期價(jià)格和該合約空頭價(jià)值等于多少？
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1.名詞解釋SAFE
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3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，18個月期利率為12%，則6×12FRA的定價(jià)的理論價(jià)格為（）。
A.12%
B.10%
C.10.5%
D.11%
最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
題型：判斷題
在對衍生證券定價(jià)時，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題