若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。