金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。