單項選擇題下面哪一個期權(quán)風(fēng)險值是測量期權(quán)價格對未來波動率變動的敏感度的？（）

A.Vega
B.Delta
C.Rho
D.Gamma


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1.單項選擇題一個銀行如何比較兩個不同投資工具的市場風(fēng)險？（）

A.比較它們的本金
B.分別計算兩個持有量的VaR并比較它們的價值
C.比較它們的到期日
D.比較兩個工具的價值

2.單項選擇題Delta是測量期權(quán)價格對以下哪一個量的敏感度的？（）

A.時間
B.相關(guān)資產(chǎn)利率
C.相關(guān)資產(chǎn)的價格
D.相關(guān)資產(chǎn)的波動率

3.單項選擇題Gamma值何時會最大？（）

A.當(dāng)行權(quán)價格等于標(biāo)的資產(chǎn)價格時
B.當(dāng)行權(quán)價格大于標(biāo)的資產(chǎn)價格時
C.當(dāng)行權(quán)價格小于標(biāo)的資產(chǎn)價格時
D.當(dāng)權(quán)證剛剛被創(chuàng)立時

5.單項選擇題為什么一個銀行在計算VaR的時候需要知道當(dāng)前持有資產(chǎn)的市場價值？（）

A.因為當(dāng)前市場價值代表了當(dāng)前資產(chǎn)的市場風(fēng)險
B.因為銀行僅僅需要計算產(chǎn)生利潤的資產(chǎn)的市場風(fēng)險
C.因為銀行必須計算由于市場價格變化到導(dǎo)致的市場價值變化
D.因為銀行在測算VaR時必須考慮違約因素