A.Rho
B.Beta
C.Theta
D.Vege
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A.因?yàn)楫?dāng)前市場(chǎng)價(jià)值代表了當(dāng)前資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.因?yàn)殂y行僅僅需要計(jì)算產(chǎn)生利潤(rùn)的資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.因?yàn)殂y行必須計(jì)算由于市場(chǎng)價(jià)格變化到導(dǎo)致的市場(chǎng)價(jià)值變化
D.因?yàn)殂y行在測(cè)算VaR時(shí)必須考慮違約因素
A.屬于銀行賬戶，不用盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但需要考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)
C.屬于銀行賬戶，需要盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)
D.屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也需要考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)
A.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法
B.高級(jí)法和內(nèi)部模型法
C.查表法和標(biāo)準(zhǔn)法
D.標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)法
A.對(duì)表外直接信貸頭寸的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定
B.對(duì)期權(quán)合約的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定
C.對(duì)互換合約的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定
D.對(duì)信用衍生產(chǎn)品做出了規(guī)定
A.未能認(rèn)識(shí)到最精確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)
B.未充分考慮各種工具之間的相關(guān)性和組合效應(yīng)
C.方法的使用和應(yīng)用過(guò)于復(fù)雜不利于全面推廣
D.和銀行的計(jì)量體系不兼容
最新試題
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括（）。
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對(duì)象為: （）。
導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。