單項選擇題
VaR模型應用體現(xiàn)在（）。
1.把銀行各種產(chǎn)品的風險頭寸通過單一的數(shù)值表示
2.比較銀行不同業(yè)務領(lǐng)域的風險水平
3.計算市場風險基本要求，交易業(yè)務中配置市場風險資本
4.99%的可能遇到的最大損失
A.123
B.23
C.124
D.134
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題
期權(quán)定價的決定因素有（）。
1.執(zhí)行價格
2.離到期日期限
3.據(jù)到期這段時間的利率
4.市場價格的波動程度
A.1
B.23
C.234
D.1234
2.單項選擇題美元/日元匯率的報價通常是多少日元兌1美元，這意味美元是本幣，假設即期匯率=105一個月日元匯率=1%一個月美元匯率=4%期限30天，問一個月后的遠期匯率是多少？（）
A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105
3.單項選擇題如果兩種資產(chǎn)價格之間總是正向等幅變動，其相關(guān)系數(shù)為（）。
A.1
B.-1
C.0
D.無法確定
4.單項選擇題以下不是期權(quán)面臨的風險的是（）。
A.波動率風險
B.利率風險
C.標的工具固有的風險
D.集中度風險
5.單項選擇題1996年市場風險修正案對哪些市場風險建立資本要求？（）
A.銀行交易賬戶中與利率相關(guān)的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是
最新試題
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: （）。
題型：單項選擇題
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是：（）。
題型：單項選擇題
美國監(jiān)管機構(gòu)對于銀行操作風險管理的要求，認為管理負責每個業(yè)務單元內(nèi)部的日常操作風險管理是：（）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的控制風險不包括：（）。
題型：單項選擇題
對于操作風險的定義應該是: （）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的業(yè)務風險不包括：（）。
題型：單項選擇題
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
題型：單項選擇題
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
題型：單項選擇題
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
題型：單項選擇題
當銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時，監(jiān)管當局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
題型：單項選擇題