A.銀行交易賬戶中與利率相關的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是
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未來建立風險價值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當前市場價值
3.估計頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計市場價格變動，這種變動應符合所有市場價格的相互依賴情況
5.使用變動后的市場價格重估頭寸
其中可以從銀行每日會計程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？
A.12
B.123
C.125
D.1234
A.即期匯率
B.遠期匯率
C.利率
D.外匯期權
A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應該使用蒙特卡羅模型
D.應該使用VaR模型
A.基差風險
B.利率風險
C.匯率風險
D.信用風險
A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個差價得出
D.在基準收益率曲線上加減一個差價得出
最新試題
銀行對于無法計量之風險應該：（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
支柱3披露要求涉及的領域不包括：（）。
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對（）。
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果（輸出）類為：（）。
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構(gòu)可以減少操作風險暴露以：（）。
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
FSA所劃分的控制風險不包括：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
當發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。