單項選擇題如果兩種資產價格之間總是正向等幅變動，其相關系數為（）。
A.1
B.-1
C.0
D.無法確定
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1.單項選擇題以下不是期權面臨的風險的是（）。
A.波動率風險
B.利率風險
C.標的工具固有的風險
D.集中度風險
2.單項選擇題1996年市場風險修正案對哪些市場風險建立資本要求？（）
A.銀行交易賬戶中與利率相關的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是
3.單項選擇題
未來建立風險價值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當前市場價值
3.估計頭寸的持有期從而可以在持有期內結束頭寸
4.估計市場價格變動，這種變動應符合所有市場價格的相互依賴情況
5.使用變動后的市場價格重估頭寸
其中可以從銀行每日會計程序中得到數據的是（）？
A.12
B.123
C.125
D.1234
4.單項選擇題不屬于影響遠期外匯合約價格的風險因子是（）。
A.即期匯率
B.遠期匯率
C.利率
D.外匯期權
5.單項選擇題市場風險修正案規(guī)定（）。
A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應該使用蒙特卡羅模型
D.應該使用VaR模型
最新試題
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進行廣泛的意見征詢，但對象不包括：（）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的控制風險不包括：（）。
題型：單項選擇題
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
題型：單項選擇題
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
題型：單項選擇題
銀行滿足監(jiān)管當局規(guī)定的最低資本要求：（）。
題型：單項選擇題
確保Basel II的實施的職責屬于：（）。
題型：單項選擇題
忽視風險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現其遭受了大量哪類型事件：（）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的業(yè)務風險不包括：（）。
題型：單項選擇題
銀行對于無法計量之風險應該：（）。
題型：單項選擇題
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
題型：單項選擇題