A.即期匯率
B.遠(yuǎn)期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)
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A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型
A.基差風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個差價得出
D.在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個差價得出
A.匹配賬戶策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險
B.匹配賬戶策略；基本沒有什么市場風(fēng)險，但存在信用風(fēng)險
C.做市商策略；基本沒有什么市場風(fēng)險，但存在信用風(fēng)險
D.做市商策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險
A.Delta 市場價格的敏感度
B.Vega 市場價格變化的敏感度
C.Theta 時間的敏感度
D.Rho 利率變化的敏感度
最新試題
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。
“旨在提升價值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
在某些國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
銀行高級管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。
對于風(fēng)險評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險：（）。