可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）