浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。

以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。