高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。