A.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再買進(jìn)一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
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A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
A.如果在期權(quán)到期時,股票市場價格低于執(zhí)行價格,則公司有義務(wù)以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價格一般要低于股票當(dāng)前的市價
C.公司的期權(quán)費收入是固定收入,可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格,公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價格買入股票
A.協(xié)定價格與期權(quán)費之和;協(xié)定價格與期權(quán)費之差
B.期權(quán)費;協(xié)定價格與期權(quán)費之和
C.期權(quán)費;協(xié)定價格與期權(quán)費之差
D.協(xié)定價格與期權(quán)費之差;協(xié)定價格與期權(quán)費之和
A.某種股票本身;某種股票的期貨合約
B.某種股價指數(shù)本身;某種股價指數(shù)期貨合約
C.某一系列股票本身;某一系列股票的期貨合約
D.某一個證券投資組合;某一個證券投資組合的期貨合約
A.投資者在期權(quán)市場作空頭,股票市場做多頭
B.投資者以犧牲股票市場收益為代價,保證了期權(quán)費的固定收益
C.投資者要確定止損點,及時買入股票
D.投資者為獲得期權(quán)費的固定收入,承擔(dān)了股價上升的風(fēng)險
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。