多項(xiàng)選擇題牛市看漲期權(quán)價差交易和牛市看跌期權(quán)價差交易盈虧圖幾乎完全相同，但它們畢竟是兩種不同的期權(quán)交易策略，以下表述正確的是（）。

A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于在股票回購中，公司應(yīng)用出售賣出期權(quán)交易策略的敘述不正確的是（）。

A.如果在期權(quán)到期時，股票市場價格低于執(zhí)行價格，則公司有義務(wù)以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價格一般要低于股票當(dāng)前的市價
C.公司的期權(quán)費(fèi)收入是固定收入，可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格，公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價格買入股票

2.單項(xiàng)選擇題如果不考慮傭金等其他交易費(fèi)用，買入看跌期權(quán)的投資者其可能損失的最大金額為（），可能獲得最大收益為（）。

A.協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差
B.期權(quán)費(fèi)；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和
C.期權(quán)費(fèi)；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差
D.協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和

3.單項(xiàng)選擇題股價指數(shù)現(xiàn)貨期權(quán)是指以（）作為標(biāo)的物的期權(quán)交易，而股價指數(shù)期貨期權(quán)是指以（）作為標(biāo)的物的期權(quán)。

A.某種股票本身；某種股票的期貨合約
B.某種股價指數(shù)本身；某種股價指數(shù)期貨合約
C.某一系列股票本身；某一系列股票的期貨合約
D.某一個證券投資組合；某一個證券投資組合的期貨合約

4.單項(xiàng)選擇題投資者采取出售避險式買入期權(quán)策略時，以下說法正確的是（）。

A.投資者在期權(quán)市場作空頭，股票市場做多頭
B.投資者以犧牲股票市場收益為代價，保證了期權(quán)費(fèi)的固定收益
C.投資者要確定止損點(diǎn)，及時買入股票
D.投資者為獲得期權(quán)費(fèi)的固定收入，承擔(dān)了股價上升的風(fēng)險