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A.最大資產(chǎn)回撤用來描述模型運行可能出現(xiàn)的最糟糕的情況，是衡量量化交易模型性能的風(fēng)險指標(biāo)
B.最大資產(chǎn)回撤有兩種表示方式，一種是最大資產(chǎn)回撤值，一種是最大資產(chǎn)回撤率
C.衡量模型回撤風(fēng)險大小通常采用的是最大資產(chǎn)回撤率這一指標(biāo)
D.最大資產(chǎn)回撤值是按回撤金額的最大絕對值來計算，而最大資產(chǎn)回撤率是按回撤比例的最大值來計算
A.保險費
B.儲存費
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益
D.利息收益
A.敏感性分析
B.壓力情景
C.風(fēng)險度量
D.在險價值
A.模型風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.贖回風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.增加
B.減少
C.不變
D.不確定
A.滑點是下單價與實際成交價之間的價差
B.滑點現(xiàn)象可能是由于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸延遲造成的
C.滑點是由于交易者對行情判斷失誤造成的
D.滑點現(xiàn)象可能是不正規(guī)交易所故意做手腳造成的
A.3045.3
B.3068.3
C.3150.2
D.3215.6
A.進口
B.出口
C.本國
D.外國
最新試題
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險有（）。
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標(biāo)是指（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準(zhǔn)進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
從市場實踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。