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A.最大資產(chǎn)回撤用來描述模型運行可能出現(xiàn)的最糟糕的情況，是衡量量化交易模型性能的風險指標
B.最大資產(chǎn)回撤有兩種表示方式，一種是最大資產(chǎn)回撤值，一種是最大資產(chǎn)回撤率
C.衡量模型回撤風險大小通常采用的是最大資產(chǎn)回撤率這一指標
D.最大資產(chǎn)回撤值是按回撤金額的最大絕對值來計算，而最大資產(chǎn)回撤率是按回撤比例的最大值來計算
A.保險費
B.儲存費
C.基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益
D.利息收益
A.敏感性分析
B.壓力情景
C.風險度量
D.在險價值
A.模型風險
B.市場風險
C.贖回風險
D.信用風險
最新試題
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結果為（）。
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
通過分散投資，將資金配置在相關性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）
線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關程度。