A.最大資產(chǎn)回撤用來描述模型運(yùn)行可能出現(xiàn)的最糟糕的情況，是衡量量化交易模型性能的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B.最大資產(chǎn)回撤有兩種表示方式，一種是最大資產(chǎn)回撤值，一種是最大資產(chǎn)回撤率
C.衡量模型回撤風(fēng)險(xiǎn)大小通常采用的是最大資產(chǎn)回撤率這一指標(biāo)
D.最大資產(chǎn)回撤值是按回撤金額的最大絕對(duì)值來計(jì)算，而最大資產(chǎn)回撤率是按回撤比例的最大值來計(jì)算
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A.保險(xiǎn)費(fèi)
B.儲(chǔ)存費(fèi)
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益
D.利息收益
A.敏感性分析
B.壓力情景
C.風(fēng)險(xiǎn)度量
D.在險(xiǎn)價(jià)值
A.模型風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.贖回風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.增加
B.減少
C.不變
D.不確定
A.滑點(diǎn)是下單價(jià)與實(shí)際成交價(jià)之間的價(jià)差
B.滑點(diǎn)現(xiàn)象可能是由于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸延遲造成的
C.滑點(diǎn)是由于交易者對(duì)行情判斷失誤造成的
D.滑點(diǎn)現(xiàn)象可能是不正規(guī)交易所故意做手腳造成的
A.3045.3
B.3068.3
C.3150.2
D.3215.6
A.進(jìn)口
B.出口
C.本國
D.外國
A.（369.3，426.5）
B.（716.9，937.18）
C.（645.2，710..3）
D.（795.7，826.1）
最新試題
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。（）
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者（）。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）
某年7月中旬，某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià)，并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價(jià)格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易，此時(shí)銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實(shí)際采購價(jià)為（）元/噸。