A.敏感性分析
B.壓力情景
C.風(fēng)險(xiǎn)度量
D.在險(xiǎn)價(jià)值
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A.模型風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.贖回風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.增加
B.減少
C.不變
D.不確定
A.滑點(diǎn)是下單價(jià)與實(shí)際成交價(jià)之間的價(jià)差
B.滑點(diǎn)現(xiàn)象可能是由于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸延遲造成的
C.滑點(diǎn)是由于交易者對(duì)行情判斷失誤造成的
D.滑點(diǎn)現(xiàn)象可能是不正規(guī)交易所故意做手腳造成的
A.3045.3
B.3068.3
C.3150.2
D.3215.6
A.進(jìn)口
B.出口
C.本國
D.外國
A.（369.3，426.5）
B.（716.9，937.18）
C.（645.2，710..3）
D.（795.7，826.1）
A.CDS 期限必須小于債券剩余期限
B.信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，持有CDS 的投資人將虧損
C.CDS 價(jià)格與利率風(fēng)險(xiǎn)正相關(guān)
D.信用利差越高，CDS 價(jià)格越高
最新試題
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計(jì)算出來的。（）
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過初始價(jià)格的100%或者（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()