A.將點(diǎn)價交易和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行操作，形成基差交易
B.買賣期貨合約的價格通過現(xiàn)貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定
C.基差交易以某月份的期貨價格為計價基礎(chǔ)
D.基差交易只有期現(xiàn)套利交易一種模式
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A.量化策略思想來源
B.量化數(shù)據(jù)庫搭建
C.量化模型的測試與評估
D.量化交易的實(shí)現(xiàn)
A.期貨價格上漲，升貼水報價下降
B.期貨價格下跌，升貼水報價提高
C.期貨價格上漲，升貼水價格提高
D.期貨價格下跌，升貼水價格下降
A.Delta 對沖在場外金融衍生品業(yè)務(wù)中有廣泛的應(yīng)用
B.這種對沖可以完全消除風(fēng)險
C.目的是賣出期權(quán)方的整個投資組合不會受標(biāo)的現(xiàn)貨價格波動的影響
D.Delta 對沖是根據(jù)期權(quán)價格變動與標(biāo)的現(xiàn)貨價格變動的關(guān)系調(diào)整現(xiàn)貨頭寸
A.股指期貨
B.股票期權(quán)
C.股票互換
D.股指互換
A.進(jìn)出口
B.國家商品儲備
C.國家債券
D.外匯儲備
A.分類模型
B.關(guān)聯(lián)模型
C.順序模型
D.聚類模型
A.障礙期權(quán)通常比普通期權(quán)便宜，其對應(yīng)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的參與率相對更高
B.障礙期權(quán)是一種路徑依賴期權(quán)
C.亞式期權(quán)依賴于標(biāo)的物平均價格，其計算需覆蓋期權(quán)的整個存續(xù)期間
D.期權(quán)的標(biāo)的必須明確且只有一種資產(chǎn)
A.表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.表示看漲期權(quán)價格對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
C.在風(fēng)險中性的前提下，投資者的預(yù)期收益率μ用無風(fēng)險利率r 替代
D.資產(chǎn)的價格波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性
最新試題
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達(dá)到或者超過初始價格的100%或者（）。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
（）不是"保險+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>