特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。

某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

關(guān)于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）

風險資產(chǎn)組合的方差是（）

關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）