假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。

當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險證券組合T（）市場組合M。

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險收益率為（）

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）