A.死亡率模型
B.1ogit模型
C.線性概率模型
D.線性辨別模型
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用
B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集
C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定
A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性
B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)
C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素
D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗,因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異,可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議,這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出
A.銀行客戶的行業(yè)集中度
B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布
C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征
D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境
A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動
B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況
C.借款人所在行業(yè)狀況
D.借款人競爭能力狀況
A.330
B.550
C.1100
D.1875
A.15%
B.20%
C.35%
D.50%
A.期初正常類貸款余額越多,正常貸款遷徙率越低
B.期初正常類貸款期間減少金額越多,正常貸款遷徙率越低
C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多,正常貸款遷徙率越高
A.200
B.300
C.600
D.800
A.10%
B.15%
C.18%
D.20%
A.商業(yè)銀行組合風(fēng)險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法
B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險管理專家的判斷,給予各項指標(biāo)一定權(quán)重,得出對單個資產(chǎn)組合風(fēng)險判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)
C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測
D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險分散效果,防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險集中度過高,實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置
最新試題
下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法,不正確的有()。
商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應(yīng)包括()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法資本計量的描述正確的有()。
下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的表述,正確的有()。
商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險預(yù)警分析時,可考慮將()作為區(qū)域風(fēng)險預(yù)警信號。
商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時,下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述,正確的有()。
在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的債項評級中,對違約損失率產(chǎn)生影響的因素有()。
關(guān)于交易對手信用風(fēng)險,下列說法中錯誤的是()。
專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮的因素包括與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素。下列各項中,與市場有關(guān)的因素包括()。